単位根検定

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単位根検定(たんいこんけんてい、: unit root test)とは、統計学において、自己回帰モデルを用いて時系列変数が定常かどうかを判別するための仮説検定である。大標本において妥当となる良く知られた検定として拡張ディッキー–フラー検定がある。有限標本における自己回帰モデルについての最適な単位根検定はデニス・サーガン英語版アロック・バルガヴァ英語版によって発展した。他の検定としてフィリップス–ペロン検定がある。これらの検定は単位根の存在を帰無仮説として用いている。

関連項目[編集]

参考文献[編集]

  • Bhargava, Alok (1986). “On the Theory of Testing for Unit Roots in Observed Time Series”. The Review of Economic Studies 53 (3): 369–384. doi:10.2307/2297634. JSTOR 2297634. 
  • Bierens, Herman J. (2001), “Unit Roots”, A Companion to Econometric Theory, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 610–633  "2007 revision"
  • Dickey, David A.; Fuller, Wayne A. (1979). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”. Journal of the American Statistical Association 74 (366a): 427–431. doi:10.1080/01621459.1979.10482531. 
  • Enders, Walter (2004). Applied Econometric Time Series (2 ed.). John Wiley & Sons. pp. 170–175. ISBN 0-471-23065-0. 
  • Patterson, Kerry (2011), Unit Root Tests in Time Series, 1, Palgrave Macmillan .
  • Patterson, Kerry (2012), Unit Root Tests in Time Series, 2, Palgrave Macmillan 
  • Sargan, J. Denis; Bhargava, Alok (1983). “Testing Residuals from Least Squares Regression for Being Generated by the Gaussian Random Walk”. Econometrica 51 (1): 153–174. JSTOR 1912252.